Регистрация

Smart-скринер аналитика

Комплексная система анализа фондового рынка. Автоматические скринеры акций и умные оповещения — все инструменты для принятия прибыльных решений в одном месте.

Динамика корреляции и бета

Введите тикер:

IMOEX Correlation

IMOEX Beta

IMOEX2 Correlation

IMOEX2 Beta

Загрузка данных...

Искусство быть богатым — это искусство знания человеческой натуры.

Курсы валют ЦБ РФ

USD Доллар США

74.2956
EUR Евро

86.2712
CNY Китайский юань

10.9536

Лента новостей

Тестирую торговую стратегию "Ловля ГЭПа" (часть 3)

Опубликовано: 04 июля 2025г.

Автор: Дмитрий Александрович

Время чтения: 4 мин.

🔍

Текущий статус анализа

Это полный отчет за июнь 2025 года. В статье представлены все закрытые сделки за месяц с детальным анализом результатов. Данные собраны автоматически торговым роботом. Результаты предыдущего периода (Ловля ГЭПа" часть 2)

На сегодняшний день тестирование уже завершено, общие результаты я в своем канале вот этот пост.

В этом отчете я детально разберу результаты торговой активности за июнь 2025 года.

⚠️ Важная информация: Все данные собраны автоматически торговым роботом. В отчете представлено 44 сделки - 20 прибыльных и 24 убыточных. Для анализа использовались реальные сделки, совершенные на публичном счете, на котором я торгую и испытываю роботов.

Ключевые показатели за июнь

Вот основные статистические данные по торговой активности за июнь 2025 года:

Показатель	Значение	Комментарий
Всего сделок	44	Достаточный объем для анализа
Прибыльные	20	45.5% от общего числа сделок
Убыточные	24	54.5% от общего числа сделок
Средний профит	1.15%	Хороший показатель доходности
Средний убыток	0.47%	Контролируемые риски
Максимальный профит	2.14%	Отличный результат для одной сделки
Максимальный убыток	0.70%	В пределах установленных лимитов

Математическое ожидание стратегии

Рассчитаем математическое ожидание (EV) для данной стратегии:

1. Вероятности:
Прибыльные сделки: 20/44 ≈ 45.45%
Убыточные сделки: 24/44 ≈ 54.55%

2. Расчет:
EV = (0.4545 × 1.15%) + (0.5455 × (-0.47%)) = 0.5227% - 0.2564% = 0.2663%

Основные выводы

Анализ торговой активности за июнь 2025 года показывает положительное математическое ожидание стратегии +0.27% на сделку. Несмотря на большее количество убыточных сделок (54.55%), средний профит (1.15%) более чем в два раза превышает средний убыток (0.47%), что обеспечивает общую прибыльность.

Ключевые наблюдения:

Стратегия демонстрирует стабильность с положительным матожиданием
Риск-менеджмент эффективен - убытки контролируемы
Максимальная прибыльная сделка (2.14%) значительно превышает максимальный убыток (0.70%)
Несколько сделок с минимальным профитом (0.07%, 0.10%) требуют дополнительного анализа

Хотите больше практических примеров?

Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Здесь я разбираю реальные сделки с точными расчетами, рассказываю о своих торговых алгоритмах, делюсь проверенными стратегиями и отвечаю на ваши вопросы.

Подписаться на канал