Тестирую торговую стратегию "Ловля ГЭПа" (часть 2)
Опубликовано: 31 мая 2025г.
Автор: Дмитрий Александрович
Время чтения: 6 мин.
🔍
Текущий статус тестирования
Это вторые результаты за тестовый период. В мае количество сделок увеличилось, что позволяет сделать более точные выводы. Однако тестирование продолжается для сбора статистики.
Результаты предыдущего периода (Ловля ГЭПа" часть 1)
На сегодняшний день тестирование уже завершено, общие результаты я в своем канале вот этот пост.
В этой статье я продолжаю делиться результатами тестирования стратегии "Ловля ГЭПа". В мае количество сделок увеличилось до 30, что дает больше данных для анализа. Как и прежде, только факты и честные выводы.
⚠️ Обратите внимание: Это продолжение тестирования — 30 сделок за май. Для окончательных выводов потребуется еще больше данных, но уже можно увидеть динамику.
Данная торговая стратегия работает автоматически через торгового робота. Подробности о роботе в сообщении телеграм канала -
читать..., начальные данные можно узнать тут:
узнать....
О всех сделках робот автоматически присылает сообщение в мой телеграм канал
вот пример уведомления, а после закрытия сделок я выкладываю скрины сделок и обсуждаем результаты (
смотреть скрины сделок ).
Результаты за май 2025 года
Вот какие результаты у меня получились за май 2025 года:
| Показатель |
Значение |
Мой комментарий |
| Всего сделок |
30 |
Уже достаточно для первичных выводов, но нужно больше данных |
| Прибыльные |
10 |
33.3% сделок закрылись с прибылью |
| Убыточные |
20 |
66.7% сделок закрылись с убытком — требует анализа |
| Средний профит |
1.06% |
Доходность на сделку осталась на хорошем уровне |
| Средний убыток |
0.54% |
Убытки контролируются, но их количество увеличилось |
Пример одной из успешных сделок
Еще один пример
Анализ математического ожидания
1. Вероятности:
Прибыльные: 10/30 ≈ 33.33%
Убыточные: 20/30 ≈ 66.67%
2. Расчет:
EV = (0.3333 × 1.06%) + (0.6667 × (-0.54%)) = 0.3533% - 0.3600% = -0.0067%
3. Вывод:
Математическое ожидание в мае оказалось близко к нулю, что указывает на необходимость корректировки стратегии.
Мои выводы за май
За второй месяц тестирования стратегия "Ловля ГЭПа" показала математическое ожидание -0.0067% на сделку. Это хуже, чем в апреле, но все еще в пределах статистической погрешности.
Мои дальнейшие шаги:
- ● Продолжить тестирование для сбора большего количества данных
- ● Проанализировать причины увеличения количества убыточных сделок
- ● Рассмотреть возможность корректировки параметров входа и выхода
- ● Проверить на конкретных инструменах, это позволяет сделать новая система управления
- ● Внедрить автоматическое управление стратегией через новую систему, которая позволяет:
- - Настраивать точки входа с различными параметрами
- - Управлять стоп-лоссами (фиксированные и на основе ATR)
- - Контролировать тейк-профиты (фиксированные и трейлинг)
- - Устанавливать расписание работы стратегии
- - Автоматически переносить стоп-лосс по мере роста цены
- - Управлять рисками на уровне всей стратегии
- - Работать по разным типам списков акций (простые списки и автоматические такие как ТОП-15 роста)
×
![]()
Хотите больше практических примеров?
Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Здесь я разбираю реальные сделки с точными расчетами, рассказываю о своих торговых алгоритмах, делюсь проверенными стратегиями и отвечаю на ваши вопросы.
Подписаться на канал
USD Доллар США
EUR Евро
CNY Китайский юань
